1881年10月25日，毕加索生于西班牙王国安达鲁西亚自治区的马拉加市圣母赎虏广场（Plaza de la Merced，又名梅尔塞德广场）15号[6]，是何塞·路伊思·布拉斯可（西班牙语：José Ruiz y Blasco）（José Ruiz y Blasco）和玛莉亚·毕加索·罗培兹（西班牙语：María Picasso López）（María Picasso y López）的第一个孩子。毕加索受洗后，被授以教名巴勃罗·迭戈·何塞·弗朗西斯科·德保拉·胡安·内波穆塞诺·马里亚·德洛斯雷梅迪奥斯·西普里亚诺·德拉桑蒂西马·特立尼达·鲁伊斯-毕加索（西班牙语：Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruíz y Picasso）[7]，一连串的教名代表对多位圣徒与亲戚的敬意，另外按照西班牙人的命名习惯加上分别父母亲的姓氏“路伊兹和毕加索（Ruiz y Picasso）”。毕加索的父亲也是一位画家，专攻自然素描鸟类等动物，一生担任工艺学校的艺术教授和当地美术馆馆长。
毕加索很小的时候就展现了对绘画的热情与能力。根据他母亲的说法，毕加索第一个学会说的话是“皮兹、皮兹”，是西班牙语“铅笔（lápiz）”的简短发音。七岁时，毕加索的父亲开始正式地训练他学习人物素描和油画。毕加索父亲是思想传统的教授，他深信模仿大师的作品、素描石膏像与人体模特儿是每个画家必要的训练。于是，毕加索一心一意的专注于艺术上，因此忽略了课业。
1891年，由于父亲当上了一所美术学校的教授，毕加索一家搬到了拉科鲁尼亚省。他们在拉科鲁尼亚待了将近四年。一次偶然，父亲发现毕加索对他未完成的鸽子素描涂色，在仔细观察毕加索的笔法后，毕加索的父亲深深觉得他十三岁的儿子已经超越了他，并发誓从此不再绘画。
毕加索出生时所在的房子，西班牙马拉加
1895年，毕加索七岁的妹妹孔奇塔（Conchita）死于白喉，这件事成了毕加索一生中的阴影，毕加索一家搬到了巴塞罗那。后来，父亲说服学校让毕加索参加跳级考试，而毕加索在一星期内完成了一般学生需要一个月完成的考试，当时年仅十三岁的毕加索获得了评审委员会的极度肯定。父亲在家附近租了一个小房间让毕加索独自工作，并一天内多次检查毕加索的画作，这使得父子经常争吵。
毕加索的父亲和叔父决定把毕加索送到西班牙一流的艺术学校学习：马德里的皇家圣费尔南多美术学院。1897年，十六岁的毕加索第一次独自一个人出发前往马德里。然而，在注册后，毕加索却因没办法接受正式、规规矩矩的教育，而停止上学。毕加索转而到马德里的普拉多美术馆欣赏可敬的艺术家的作品，像是迭戈·委拉斯开兹、弗朗西斯科·戈雅、弗朗西斯柯·德·苏巴朗的作品。毕加索特别崇拜埃尔·格雷考，他的特色，像是拉长的肢体、醒目的颜色、神秘的面容，都深深地影响着毕加索的画风。